一、日本金融市场特色与数据价值
日本作为全球第三大经济体,其金融市场具有以下显著特点:
- 成熟稳定:日经225指数包含日本顶级蓝筹股
- 独特交易时段:上午9:00-11:30,下午12:30-15:00(JST)
- 高流动性:TOPIX指数成分股日均成交额超3万亿日元
- IPO特色:新兴成长股集中在Mothers和JASDAQ市场
- 外资参与度高:占东京证券交易所交易量约70%
二、环境配置与基础对接
1. API密钥与基础配置
- # 基础配置
- API_KEY = "your_japan_api_key" # 通过StockTV官网申请
- BASE_URL = "https://api.stocktv.top"
- JAPAN_ID = 35 # 日本国家代码
- TSE_EXCHANGE = "TSE" # 东京证券交易所代码
- # 时区设置
- import pytz
- jst = pytz.timezone('Asia/Tokyo')
复制代码 2. 安装必要库
- pip install requests websocket-client pandas plotly python-dotenv
复制代码 三、K线数据专业对接方案
1. 多周期K线获取接口
- def get_japan_kline(stock_code, interval="1d", market="TSE1"):
- """
- 获取日本股票K线数据
- :param stock_code: 股票代码(如7203.T)
- :param interval: 时间间隔(1m/5m/15m/1h/1d)
- :param market: 市场类型(TSE1/TSE2/Mothers/JASDAQ)
- """
- url = f"{BASE_URL}/stock/kline"
- params = {
- "symbol": stock_code,
- "market": market,
- "interval": interval,
- "countryId": JAPAN_ID,
- "key": API_KEY
- }
- response = requests.get(url, params=params)
- data = response.json()
-
- # 转换为DataFrame并处理时区
- df = pd.DataFrame(data['data'])
- df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='ms').dt.tz_localize('UTC').dt.tz_convert(jst)
- return df
- # 获取丰田汽车(7203.T)日K数据
- toyota_kline = get_japan_kline("7203.T", interval="1d")
复制代码 2. 专业K线可视化(日本特色)
- import plotly.graph_objects as go
- from plotly.subplots import make_subplots
- def plot_japanese_stock(df, title):
- # 创建带成交量的子图
- fig = make_subplots(rows=2, cols=1, shared_xaxes=True,
- vertical_spacing=0.05,
- row_heights=[0.7, 0.3])
-
- # K线主图(日本常用红色表示下跌)
- fig.add_trace(go.Candlestick(
- x=df['time'],
- open=df['open'],
- high=df['high'],
- low=df['low'],
- close=df['close'],
- name='K线',
- increasing_line_color='blue', # 日本市场通常用蓝色表示上涨
- decreasing_line_color='red' # 红色表示下跌
- ), row=1, col=1)
-
- # 添加日本常用的25日均线(月线)
- df['MA25'] = df['close'].rolling(25).mean()
- fig.add_trace(go.Scatter(
- x=df['time'],
- y=df['MA25'],
- name='MA25',
- line=dict(color='orange', width=1.5)
- ), row=1, col=1)
-
- # 成交量柱状图(日本常用单位:千股)
- df['volume_1000'] = df['volume'] / 1000
- fig.add_trace(go.Bar(
- x=df['time'],
- y=df['volume_1000'],
- name='成交量(千股)',
- marker_color='grey'
- ), row=2, col=1)
-
- fig.update_layout(
- title=f'{title} - 日本市场',
- xaxis_title='东京时间(JST)',
- yaxis_title='价格(JPY)',
- template="plotly_white",
- hovermode="x unified",
- height=600
- )
-
- # 隐藏周末和非交易时间
- fig.update_xaxes(
- rangeslider_visible=False,
- rangebreaks=[
- {'bounds': ['sat', 'mon']}, # 隐藏周末
- {'bounds': [11.5, 12.5, 'hour']} # 隐藏午间休市
- ]
- )
-
- fig.show()
- plot_japanese_stock(toyota_kline, "丰田汽车(7203.T)")
复制代码 四、实时行情数据对接
1. WebSocket实时数据订阅
[code]class JapanRealtimeData: def __init__(self): self.symbol_map = { "7203.T": "丰田汽车", "9984.T": "软银集团", "9433.T": "KDDI" } def on_message(self, ws, message): data = json.loads(message) # 处理股票行情 if data.get('type') == 'stock': symbol = data['symbol'] name = self.symbol_map.get(symbol, symbol) change = data.get('chgPct', 0) # 日本市场特殊颜色表示 color = "
来源:程序园用户自行投稿发布,如果侵权,请联系站长删除
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |